Kontrakty terminowe: w cieniu korelacji międzyrynkowych.

Chciałem wymierzyć cios w pogląd, że 15 minut dziennie bez większego doświadczenia wystarcza na trading podczas lunchu w firmie, ale tym razem z rynkiem się nie dogadałem i wyszło z tego coś innego.

Kontrakty terminowe, akcje… Starsze pokolenie graczy giełdowych jeszcze pamięta slogan „polecimy za Ameryką”. Wywodził on się z definicji naczyń połączonych, czyli zbliżonych do siebie zachowań różnych rynków w jednym czasie. Korelacja ta była naturalnym oraz mentalnym oscylatorem, dającym nadzieje na odgadnięcie kierunku podczas nadchodzącej sesji na naszej giełdzie.

Z takich powiązań korzystają inwestorzy akcyjni oraz w niskiej skali czasowej, również inwestorzy operujący na rynkach terminowych. Przyznam się, że presja obserwacji była znacząca na tyle, że pomimo upływu lat nadal, podczas gry na kontraktach terminowych, spoglądam w kierunku futures na S&P500 lub DAX.

I. W mętnej wodzie ryba bierze.
Ciężko handluje się spadki, gdy w tle widzimy z dnia na dzień nowe szczyty na S&P500.

W ubiegły czwartek [12.07], w wyniku zaistniałej sytuacji technicznej na wykresie, otworzyłem pozycję na spadki.
We wcześniejszym artykule [Próba określenia kierunku-czytaj tu!] już o tym wspominałem, że czaje się do rynku jak przysłowiowy pies do jeża. Ciężko handluje się spadki, gdy w tle widzimy z dnia na dzień nowe szczyty na S&P500. Natomiast u nas z sesji na sesję cena kisiła się w przedziale plus/minus dziesięciu punktów, by pod koniec dawać nadzieję na obranie kierunku ale nadal sprzecznego w kontekście innych rynków.

W piątek 13.07 doczekałem się!
Wbrew otaczającej sytuacji nasz rynek zaczął się osuwać. Nie jest to spektakularny zjazd, ale z każdym punktem wzrasta bezpieczeństwo zainwestowanych środków oraz pojawiają się punkty zysku. Każdy punkt wyceniany jest na 20 złotych. Czyli na sumę zysku lub straty, składa się liczba posiadanych kontraktów oraz ruch punktowy. Otworzyłem pozycję do dołu po 2138 pkt.

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opartych o zasady analizy technicznej ważne są dwa czynniki. Przede wszystkim cena, ale również czas, a w zasadzie jego rozpiętość, w którym realizuje się ruch wynikający z sygnału. Im dłużej się on rozwleka, tym bardziej zmniejsza się jego energia, czyli potencjał ruchu po nim następujący.

Kolejny temat to specyfika instrumentu inwestycyjnego i jego dynamika. Pierwszy poziom, na który spadł rynek 2108 punktów. Zysk 30 punktów pomnożone przez 20 złotych daje 600 złotych na każdym z kontraktów. Przy aktualnej cenie instrumentu daje to zysk ok 17%. Wydaje się, warty zabrania, ale tu graliśmy o coś większego.
Drugi temat to tzw. poziomy docelowe. Są one często respektowane przez rynek i dlatego, czekałem na 2080.

Po zasygnalizowanym spadku cena w dynamiczny sposób wróciła pod opór. Dodając do tego, pozytywne sygnały, nadawane naszym inwestorom z innych giełd, postanowiłem nie wchodzić w stratę (po wcześniej osiągniętym zysku) i w środę zdjąłem moje pozycje z rynku [K 2136]. Być może dałem się oszukać i nastąpi wyczekiwany spadek, ale przy tej sytuacji powinniśmy pamiętać o 3 zasadach;

1. Płynność rynku powoduje, że w dowolnym momencie mogę włączyć się do spekulacji;
2. Wyjście z pozycji może przywrócić nam perspektywę;
3. Lepiej jest stracić okazję niż gotówkę.

W końcu jutro również jest sesja.

Czwartek 19.07.
Wariacje scenariuszy budowanych na podstawie analizy technicznej i główne moich oczekiwań od rynku. Na bazie doświadczenia wiem, że gdy te się ujawniają, nie powinienem inwestować. Moje spojrzenie na rynek jest tendencyjne i już to samo w sobie, jest proszeniem się o stratę.

Piątek 20.07

Czy wiedziałem? Takie pytanie dostałem od jednego z obserwatorów moich zmagań na FW20.

W związku z tym postanowiłem opublikować swoją wczorajszą notatkę z dziennika inwestycyjnego.

„Rozgrywka w cieniu Korelacji z USA (w domyśle fS&P500) i Dax. Chciwość i Strach. i pytanie do siebie – Masz pomysł na rozgrywkę? ”

Na kolejnej stronie:

8.45 – Poziom fw20 2130, a ja jestem pewny spadków do tego stopnia, że chcę zagrać ceną, czyli otworzyć S na otwarciu, nie mając sygnału kierunkowego. Moją pewność pobudza nikeii -0,5 oraz fsp500 -0,1…

Oczywiście nie zajmowałem pozycji, gdyż już się nauczyłem, że gdy mam do czynienia z poczuciem wiedzy w jakiejś sytuacji na rynku, ale nie potwierdzonej na wykresie ceny odpowiednim sygnałem, to po prostu czekam.

11.25 – fw20 2160 pkt. i dalej rośnie…

 

Chcesz zostać Inwestorem umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ONLINE z Pawłem Salamucha: KLIKNIJ TU!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.